Prosty system transakcyjny

Co to jest Forex Trader walut Zaktualizowany 03 sierpnia 2018 Handlarz walutami, znany również jako trader walutowy lub inwestor forex, to osoba, która handluje, kupuje i sprzedaje waluty na rynku walutowym. Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem walutami to profesjonaliści, zatrudnieni w handlu dla firmy finansowej lub grupy klientów, ale obejmują również handlowców-amatorów, którzy handlują na własny rachunek jako hobby lub zarabiają na życie. Wprowadzenie do rynku walutowego rynku walutowego Rynek walutowy, często nazywany 34 rynkiem Forex, 34 jest największym na świecie rynkiem finansowym. Dzienny wolumen obrotu na rynku Forex jest zwykle ponad 1000 razy większy niż łączna suma wszystkich rynków akcji i rynków akcji na całym świecie. Każda waluta na świecie jest sprzedawana za pośrednictwem tego ogromnie zdecentralizowanego rynku, z 15 rynkami regionalnymi i tysiącami wyspecjalizowanych handlowców. Zostać inwestorem walutowym Forex Zostań amatorskim graczem Forex jest tak proste jak otwarcie konta w brokerze Forex. Niektóre z największych brokerów na rynku Forex w Stanach Zjednoczonych to: FXCMFOREX Thinkorswim Interactive Brokers Większość dużych maklerów amerykańskich również oferuje transakcje na rynku Forex. Jeśli obecnie posiadasz rachunek maklerski, prawdopodobnie możesz rozpocząć handel na rynku Forex za pośrednictwem swojego maklera giełdowego, w większości przypadków po prostu wypełniając krótką internetową aplikację handlu walutami. Jeśli otworzysz nowe konto Forex, zaczniesz od niewielkiego depozytu, a niektórzy brokerzy otworzą konto z zaledwie 100,00 depozytu, podczas gdy inni mogą wymagać więcej. Wykonywanie transakcji walutowych Po otwarciu konta rozpoczynasz handel, wybierając waluty, które chcesz wymienić. Waluty na rynku Forex zawsze są parami. Gdy wartość jednej z par walutowych rośnie, druga spada. Większość początkujących handlowców powinna handlować tylko najpopularniejszymi walutami, takimi jak dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) lub euro (EUR), ponieważ są one najbardziej płynne i mają najmniejsze spready. Spread to opłata, którą specjalista ds. Handlu, a właściwie pośrednik, obciąża zarówno kupującego, jak i sprzedającego za zarządzanie transakcją. Typowy handel walutowy Możesz wierzyć, że wartość funta wzrośnie do dolara amerykańskiego. Widać, że para GBPUSD jest sprzedawana po cenie ofertowej wynoszącej 1,1510 i cenie kuponu 1,1511. To powie Ci kilka rzeczy. Po pierwsze, że funt brytyjski jest obecnie wart około 1.151 USD, a spread jest stosunkowo niewielki - różnica między ofertą (1.1510) a zapytaniem (1.1511). Pamiętaj, że zawsze kupujesz po wyższej cenie --- 1.1511 w tym przypadku - i sprzedajesz po niższej cenie. Załóżmy, że kupiłeś 10 000 GBP na 1,1511. Jeśli funt wzrośnie do ceny sprzedaży 1.1622, może sprzedać swoją pozycję. Twój zysk wynosi 10 000 razy (1,1662 minus 1,1511), czyli 151,00. Zrobiłeś swój pierwszy opłacalny handel walutami. Warto zacząć od handlu powoli Jak widać z opisanego powyżej handlu, transakcje walutowe są silnie lewarowane, czasami nawet o 1000 do 1. Początkujący inwestorzy mogą być zainteresowani możliwością zawarcia dużych transakcji ze stosunkowo małego konta, ale oznacza to również, że nawet małe konto może stracić dużo pieniędzy. Twoje straty nie są ograniczone do twojego depozytu. W badaniu handlu detalicznego na rynku Forex z 2017 r. Stwierdzono, że chociaż 84 procent inwestorów Forex spodziewa się zarabiać na swoich rachunkach, tylko około 30 procent faktycznie to robi. Dobrym sposobem na rozpoczęcie jest otwarcie konta transakcyjnego Forex. Konta z praktyką zazwyczaj są otwarte z 50 000 wirtualnych pieniędzy. W ten sposób nauczysz się handlować bez wydawania prawdziwych pieniędzy. Jeśli po kilkudziesięciu praktykach zauważysz, że inwestujesz z zyskiem, możesz podjąć decyzję o wymianie swojego prawdziwego konta Forex. 8220So Easy Its Ridiculous8221 System transakcyjny Jak widać, mamy wszystkie elementy dobrego systemu handlu forex. Po pierwsze, we8217ve zdecydowało, że jest to system handlu wahadłowego i że będziemy wymieniać się na wykresie dziennym. Następnie używamy prostych średnich kroczących, aby pomóc nam zidentyfikować nowy trend tak wcześnie, jak to możliwe. Stochastyczny pomaga nam określić, czy nadal jest w porządku, aby wejść do handlu po średniej ruchomej zwrotnicy, a także pomaga nam unikać obszarów wyprzedanych i wykupionych. RSI to dodatkowe narzędzie potwierdzające, które pomaga nam określić siłę naszego trendu. Po ustaleniu naszych ustawień handlowych, ustaliliśmy nasze ryzyko dla każdej transakcji. W przypadku tego systemu jesteśmy gotowi zaryzykować 100 pipsów na każdą transakcję. Zwykle im wyższy przedział czasu, tym więcej pestek należy zaryzykować, ponieważ zyski będą zazwyczaj większe niż w przypadku handlu w mniejszym przedziale czasowym. Następnie jasno zdefiniowaliśmy nasze zasady wejścia i wyjścia. W tym momencie rozpoczynamy fazę testową, zaczynając od ręcznych testów zwrotnych. Oto przykład długiej konfiguracji handlu: gdybyśmy cofnęli się w czasie i spojrzeliśmy na ten wykres, zobaczylibyśmy, że zgodnie z naszymi zasadami systemowymi, to byłby dobry czas, by iść długo. Aby przetestować tę funkcję, zanotowałbyś, po jakiej cenie chcesz wejść, stop loss i strategię wyjścia. Następnie przesuwałbyś wykres po jednej świecy na raz, aby zobaczyć, jak rozwija się handel. W tym konkretnym przypadku, zrobiłbyś niezłe pipsy. Mogłeś kupić sobie coś fajnego po tym handlu. Widzisz, kiedy średnie ruchome przecinają się w przeciwną stronę, był to dobry czas na wyjście. Oczywiście nie wszystkie twoje transakcje będą wyglądały tak seksownie. Niektóre będą wyglądać jak brzydkie jałówki, ale powinieneś zawsze pamiętać, aby zachować dyscyplinę i trzymać się reguł systemu handlu. Poniżej znajduje się przykład krótkiego zamówienia na system 8220So Easy It8217s Ridiculous8221. Widzimy, że nasze kryteria są spełnione, ponieważ był ruchomy średni crossover, Stochastic wykazywał tendencję spadkową, a jeszcze nie na wyprzedanym terytorium, a RSI było mniejsze niż 50. W tym momencie wchodzimy krótko. Teraz rejestrujemy naszą cenę wejścia, strategię Stop Loss i strategię wyjścia, a następnie przesuniemy wykres o jedną świecę w przód, aby zobaczyć, co się stanie. Boo tak kochanie Jak się okazało, trend był dość silny, a para spadła prawie 800 pipsów, zanim powstała kolejna zwrotnica. Teraz isn8217t to śmiesznie łatwe. Wiemy, że prawdopodobnie myślisz, że ten system jest zbyt prosty, aby przynosić zyski. Cóż prawda jest prosta. Nie powinieneś się bać czegoś, co jest proste. W rzeczywistości istnieje akronim, który często można zobaczyć w świecie handlu o nazwie KISS. To znaczy Keep It Simple Stupid Oznacza to po prostu, że systemy handlu forex don8217t muszą być skomplikowane. Nie musisz mieć wskaźników na milionach wykresów. W rzeczywistości utrzymywanie tego w prosty sposób da ci mniej bólu głowy. Najważniejszą rzeczą jest dyscyplina. Nie możemy tego wystarczająco podkreślić. Cóż, tak, możemy. MUSISZ ZAWSZE PRZYSTĄPIĆ DO REGULAMINU SYSTEMU TRADINGOWEGO Jeśli przetestowałeś swój system Forex dokładnie poprzez testowanie z powrotem i przez handel nim na żywo przez co najmniej 2 miesiące, powinieneś poczuć się na tyle pewny siebie, aby wiedzieć, że tak długo, jak postępujesz zgodnie z zasadami , na dłuższą metę skończysz z zyskiem. Zaufaj swojemu systemowi i zaufaj sobie Jeśli chcesz zobaczyć kilka przykładów nieco bardziej skomplikowanych systemów handlu forex, spójrz na system HuckHurt8217s HLHB lub system Pip Surfer8217s Cowabunga. Zapisz swoje postępy, logując się i zaznaczając lekcję completeA Simple System S038P Artykuł z ostatniego tygodnia8217, Pomysły handlowe i systemy: Keep It Simple, Smart Guy. podkreśliła zalety budowania prostych systemów transakcyjnych. Proste systemy transakcyjne mają wiele zalet, a mianowicie solidność. W tym artykule chcę podać kod EasyLanguage dla koncepcji podanej w oryginalnym artykule. To świetny przykład podążania za prostą mantrą "keep-it-simple" i po prostu może zainspirować cię do stworzenia opłacalnego systemu. Prosty system Futures SampP Pierwszy system opiera się na koncepcji zawartej w artykule z ostatniego tygodnia8217. Zasady przedstawiono poniżej. Reguły systemu Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest mniej niż blisko 6 dni temu, kup (wprowadź długo). Jeśli dzisiejsze zamknięcie jest większe niż blisko 6 dni temu, sprzedaj (wyjdź długo). Poniżej zrzut ekranu systemu w akcji na dziennym wykresie kontraktów futures E-mini SampP. Ustawienia środowiskowe Zakodowałem powyższe zasady w EasyLanguage i przetestowałem je na rynku kontraktów futures E-mini SampP, począwszy od 1998 roku. Zanim przejdę do szczegółów wyników, powiem to: wszystkie testy w tym artykule będą korzystać z następujących Założenia: Począwszy od wielkości konta 25 000 Daty testowane są od 1998 do 31 grudnia 2017 Jeden kontrakt był przedmiotem obrotu dla każdego sygnału PampL nie został skumulowany do kapitału początkowego 30 został odjęty za podróż w obie strony poślizgnięcia i prowizji Nie ma żadnych zatrzymań Wyniki bazowe poniżej jest krzywa equity dla handlu kontraktami futures E-mini w oparciu o zasady określone powyżej. Krzywa equity wygląda bardzo podobnie do krzywej z oryginalnego artykułu. Poniżej krzywej kapitałowej wyceniane jest tygodniowo jako procent kapitału własnego. Widzimy, że dociera do zakresu 40. Czy ktokolwiek naprawdę by to wymyślił? Oczywiście, że nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że proste zasady mogą być raczej potężne i stanowić początek świetnego systemu. Czy możemy wziąć tę koncepcję handlową i zbliżyć ją o kilka kroków do prawdziwego systemu? Widzimy 8228. BullBear Regime Filter Prawdopodobnie zgadniesz, że to byłaby moja pierwsza linia ataku. Oznacza to, że rynek dzieli się zasadniczo na dwa odrębne tryby: zwyżkowy lub niedźwiedziowaty. Często prosty wskaźnik, taki jak zwykła średnia ruchoma zastosowany do dziennego wykresu słupkowego, może być bardzo skuteczny w dzieleniu rynku na uparty lub niedźwiedzi reżim. Pomysł w tym przypadku polega na tym, aby brać długie transakcje tylko wtedy, gdy jesteśmy na rynku hossy. Będę używał prostej średniej kroczącej do działania jako mój filtr reżimowy. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest przetestowanie różnych wartości cofania dla prostego wskaźnika średniej ruchomej. Wykorzystując funkcję optymalizacji TradeStation8217, I8217m przetestuje wartości look-back pomiędzy 10 8211 200 w przyrostach 10. Wyniki są przedstawione na wykresie słupkowym poniżej, gdzie zysk netto znajduje się na osi Y, a okres obserwacji znajduje się na X-ach. oś. Możemy wyraźnie zauważyć, że istnieje ogólna tendencja do zmniejszania zysków, gdy zwiększasz długość okresu oczekiwania. Wartości 30 i 40 wydają się być wartościami odstającymi. Postanowiłem wybrać wartość 20. Stanowi to około miesiąca8217s wartości obrotu. Inne wartości, takie jak 50, 60, 70, 80 i 90, prawdopodobnie zapewnią podobne wyniki. Po zastosowaniu filtru reżimowego uzyskujemy następujące wyniki: Czy to wygląda na poprawę? Podczas gdy zarabiamy mniej, system jest ogólnie skuteczniejszy, moim zdaniem. Współczynnik zysku rośnie wraz ze średnim zyskiem netto na handel. Zmniejszamy również wypłaty o wiele. Wydaje mi się, że eliminujemy szereg przegranych transakcji, podejmując transakcje tylko podczas hossy. Filtr zmienności Kolejnym sposobem podziału rynku jest niestabilność. Rynki przechodzą okresy rosnącej zmienności i spadającej zmienności. Zasadniczo zmienność rynku rośnie i wygląda, gdy rynek spada i tworzy nowe minima. Niektóre systemy radzą sobie dobrze w czasach wysokiej niestabilności, podczas gdy inne radzą sobie lepiej w bardziej spokojnych czasach. Jak będziemy mierzyć zmienność We8217re zamierzamy użyć indeksu VIX. VIX jest popularną miarą implikowanej zmienności opcji indeksu SampP 500 i jest często nazywany indeksem strachu. Zasadniczo system VIX stanowi miarę oczekiwań rynku na zmienność w ciągu najbliższych 30 dni. VIX ma odwrotną zależność od akcji cenowej na SampP. Dlatego często widzimy, że system VIX osiąga nowe maksima, ponieważ rynek robi nowe minima. I8217m będzie używać VIX w bardzo prosty sposób. I8217m będzie przyjmować średnią dziennej wartości VIX w ciągu kilku dni, aby stworzyć prostą średnią ruchomą. Handel zostanie otwarty tylko wtedy, gdy obecny system VIX znajduje się poniżej średniej ruchomej. Powinno to pomóc systemowi, podejmując transakcje tylko wtedy, gdy prawdopodobnie spadnie VIX. Ale jakiej wartości użyć do funkcji look-back Wykorzystując funkcję optymalizacji TradeStation8217, I8217m przetestuje wartości obserwacji pomiędzy 5 8211 60 w przyrostach 5. Wyniki są przedstawione na wykresie słupkowym poniżej, gdzie zysk netto jest na osi Y a okres obserwacji znajduje się na osi X. Wartość 20 wyglądała jak rozsądna wartość do wyboru. Poniżej przedstawiono wyniki użycia 20 dla prostej średniej kroczącej dla VIX. Jest to dość interesujący fakt, że zarówno filtr reżimu, jak i filtr zmienności generują około tej samej liczby zysku netto. Ponadto, podobnie jak w przypadku filtru reżimowego, widzimy poprawę wielu wskaźników wydajności, takich jak współczynnik zysku, średni zysk netto z handlu i zmniejszone wypłaty. Filtr reżimowy osiąga efektywniej 34 000 zysku netto przy tylko 198 transakcjach w porównaniu z filtrem zmienności. Ogólnie rzecz biorąc, podoba mi się krzywa equity i wydajność filtra VIX w filtrze Regime. Oba stanowią ulepszenie w stosunku do oryginalnej koncepcji i pokazują, w jaki sposób proste koncepcje mogą przynieść pozytywne rezultaty. Dodany jeden z filtrów do koncepcji podstawowej to 8220następny krok8221 do potencjalnie rentownego systemu. Oczywiście, więcej pracy musi zostać wykonane. Z ciekawości uruchomiłem system filtrów VIX do aktualnej daty, a system kontynuuje wzrost kapitału w 2017 roku. O autorze Jeff Swanson Jeff jest założycielem System Trader Success - magazynu inBox poświęconego dzieleniu się świetnymi pomysłami i koncepcje ze świata zautomatyzowanych systemów transakcyjnych. Czytaj więcej Google